Institute of Technology
Competición
Finanzas y Mercados Financieros
Algoritmo de algoritmos de inversión
La finalidad de esta competición es la construcción de un algoritmo de algoritmos.
En este reto se proporcionan las cotizaciones de más de 14.000 algoritmos de inversión, desde el 2020 hasta finales del 2024.
Características de la competición
- Inscripciones abiertas
- Pensada para participación individual, si bien se permiten equipos de hasta 3 integrantes
- Un total de 412.500 € en premios que se distribuirán entre los 60 mejores participantes.
Inscríbete en la competición
Objetivo de la competición
El objetivo es generar un algoritmo que seleccione algoritmos de inversión, con el objetivo de batir el benchmark proporcionado.
A todos los participantes inscritos se les proporcionará un set de datos para realizar el diseño del algoritmo de algoritmos, y se evaluará su desempeño con un set de datos de validación al que no tendréis acceso.
Los datos son totalmente reales, por lo que no podréis cambiarlos. Es decir, no podéis rellenar datos en las cotizaciones de los algoritmos, debéis trabajar con los datos que se os proporciona.
⚠️ Advertencia: Tened muy presente para el diseño el Sesgo de supervivencia, los algoritmos proporcionados nacen y mueren, por lo que sólo podéis invertir en los algoritmos que están activos en la fecha en la que estéis trabajando.
Habrá algoritmos cuya cotización empiece más tarde, y otros que dejarán de existir antes de la fecha final. Tened cuidado con este punto.
Extraer las reglas del Benchmark
Se proporcionan únicamente las operaciones realizadas por el benchmark, sin ofrecer información adicional. Por ello, la primera tarea a realizar es inferir las reglas de construcción del algoritmo, que deberán ser similares a las empleadas por el benchmark.
Uno de los puntos más importantes es determinar el capital a gestionar, ya que no disponéis de esta información. El tamaño de las operaciones del benchmark, la frecuencia de negociación y las posiciones abiertas permiten inferir ese capital y su estilo de inversión. Por tanto, tendréis que dedicar tiempo a analizar este archivo antes de emprender cualquier otra acción.
A la hora de construir el algoritmo podréis usar el universo entero de algoritmos (aunque el benchmark utiliza únicamente un subconjunto). Pero ojo, debéis seguir su estilo de inversión. Es decir, si el benchmark está invirtiendo 10 millones de euros, no podéis suponer dinero infinito.
La primera tarea del reto es realizar un estudio intensivo sobre las reglas que debéis seguir a la hora de construir vuestro algoritmo. Es decir, deducir y detallar las reglas que sigue su benchmark.
Composición de los algoritmos
Debemos tener en cuenta que estáis invirtiendo en algoritmos, no en activos finales.
Desconocéis completamente las reglas que siguen los 14.000 algoritmos, o los activos finales en los que están invirtiendo.
Sí sabemos que los algoritmos están auditados y tienen un sistema de control del riesgo. Por lo que su perfil de riesgo y estilo de inversión deberían ser «estables» en el tiempo. Pero no podemos darlo por supuesto.
Aunque no es obligatorio, podría ser interesante aplicar el Investment Clock a los algoritmos para poder extrapolar qué es lo que hay dentro de ellos. Algunos invertirán en oro, otros en el SP500, otros en renta fija… el comportamiento de los algoritmos en función del Investment Clock podría proporcionar pistas muy interesantes sobre su composición.
Recuerda que los datos proporcionados son reales. No hay ningún dato sintético en este reto.
Qué técnicas puedes usar
Puedes usar cualquier técnica que hayas aprendido. Tanto de finanzas, como de inteligencia artificial o computación cuántica.
Si bien se recomienda el uso de aprendizaje por refuerzo, este no es obligatorio.
Puedes usar y combinar las técnicas que quieras: Machine Learning clásico, algoritmos genéticos, enjambres, modelos híbridos de inteligencia artificial cuántica… lo que quieras.
⚠️ Advertencia: A la hora de entrenarlo puedes usar lo que quieras. Pero a la hora de ejecutarlo (de corregirlo) no se podrá hacer uso de servicios en línea. Es decir, no puedes realizar llamadas a Apis. Si bien eso no prohíbe el uso de la IA Generativa, sí lo limita.
Para la ejecución no se permite ningún elemento externo. Se prohíben explícitamente las llamadas a servicios de IA generativa de terceros, o cualquier servicio que requiera de una API KEY.
¿Cómo se va a evaluar?
Finalizado el plazo de tres semanas desde la inscripción, un comité de expertos procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, atendiendo a criterios de coherencia, rigor y adecuación al escenario planteado.
Dicho comité estará integrado por:
*Pinchando sobre la foto accedes a su Linkedin
Guillermo Meléndez
CEO
AthenAI Institute of Technology
Marcos AZA
Head of Core Mandates
Santander Asset Management
Para la evaluación, se ejecutará el modelo con los datos completos (entrenamiento + evaluación)
Si tu modelo supera al benchmark y está entre los 60 mejores de la competición obtendrás unabeca de 6.875 €, dividida en:
- 2.750 € para el programa Quant Essential
- 4.125 € para el programa Top Quant
La beca será válida únicamente para las ediciones de abril, u octubre, de 2026. La edición de octubre tendrá una beca inferior a la de abril (un 15% inferior).
Será necesario haber superado el programa Quant Essential (abril u octubre 2026) para poder matricularse posteriormente en el programa Top Quant en 2027.
No olvides inscribirte…
Bases de Participación
1. Inscripción:
- La inscripción es totalmente gratuita.
- Para poder participar en la competición es obligatorio inscribirse.
- Para inscribirse, debe utilizarse exclusivamente los formularios disponibles en esta página. Cualquier intento de inscripción mediante un método distinto no será respondido.
2. Condiciones de Participación:
- Cada participante solo podrá participar una vez en la competición. Esto significa que podrá hacerlo como parte de un equipo o de manera individual, pero no podrá estar inscrito en más de un equipo ni ser parte de un equipo y participar como individual al mismo tiempo.
3. Equipos:
- Cada equipo deberá elegir a un jefe de equipo, quien será el único portavoz y la única persona autorizada para establecer contacto con el comité organizador. Cualquier consulta o comunicación relacionada con la competición deberá ser canalizada exclusivamente a través del jefe de equipo.
- El jefe de equipo será responsable de completar el formulario con los datos del resto de los miembros del equipo y será quien reciba la información necesaria para la competición.
- Cada equipo deberá elegir un nombre identificativo, el cual servirá para reconocer al grupo y su pertenencia al mismo. Esta denominación será el que aparecerá en el ranking final de resultados.
- No se aceptarán nombres que sean ofensivos, malsonantes, discriminatorios, violentos, políticos, publicitarios, o que vulneren derechos de terceros (por ejemplo, uso no autorizado de marcas registradas, nombres de organizaciones, etc.).
- En caso de que la denominación seleccionada incumpla cualquiera de estas condiciones, todas las personas integrantes del equipo serán automáticamente descartadas de la competición.
4. Requisitos para la entrega de premios:
- Los participantes que resulten ganadores, ya sea de manera individual o como parte de un equipo, deberán coincidir en nombre y apellido con los registrados en la inscripción.
- A su vez, los datos proporcionados durante la inscripción deberán coincidir exactamente con los que figuran en su documento de identidad (DNI, pasaporte, etc.).
- En caso de discrepancias en los datos, el participante no podrá recibir el premio correspondiente.
5. Protección de Datos Personales y Privacidad:
- Los participantes aceptan que los datos personales proporcionados durante el proceso de inscripción serán utilizados exclusivamente para fines relacionados con la competición, tales como la gestión de inscripciones, el envío de comunicaciones relevantes, y la elaboración de los rankings y entrega de premios.
- AthenAI se compromete a cumplir con las leyes vigentes en materia de protección de datos personales. Los datos no serán cedidos, vendidos ni compartidos con terceros para fines comerciales, publicitarios o de otro tipo sin el consentimiento expreso de los participantes.
- Los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos.
6. Propiedad Intelectual:
- Los participantes no podrán utilizar la información proporcionada por la organización ni los resultados obtenidos en la competición para fines comerciales o lucrativos, ni podrán ceder, vender o distribuir dicha información sin el consentimiento previo por escrito de AthenAI Institute of Technology .
7. Exoneración de Responsabilidad:
- Los participantes son responsables de asegurarse de que los equipos o soluciones propuestas no infringen derechos de propiedad intelectual de terceros y de que sus acciones no violan las leyes locales o internacionales.
8. Modificación y Cancelación de la Competición:
- AthenAI se reserva el derecho a modificar las fechas si se presentan circunstancias imprevistas o de fuerza mayor. Cualquier modificación será comunicada oportunamente a los participantes a través de los medios establecidos para ello.
